GRF - Gestão de Riscos Financeiros

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• Medindo o Risco de Perda
  • Notebook 01: VaR
    • Google Colab (dinâmico)
    • GitHub (estático)
  • Notebook 02: ETL
    • Google Colab (dinâmico)
    • GitHub (estático)
  • Notebook 03: Agregação Temporal
  • Notebook 04: Simulação Histórica e
  • Notebook 05: Simulação de Monte-Carlo
    • Google Colab (dinâmico)
    • GitHub (estático)
  • Notebook 05: Risco de Perda em Carteiras de Grande Dimensão
• Mercado de Ações
• Mercado Cambial
• Risco de Taxa de Juro
• Risco de Crédito

1 - Guia de Instalação e Desenvolvimento Julia

1.1 - Instalação do Julia

1 Transferir Julia

2 Visite o website oficial da linguagem Julia: https://julialang.org/downloads/

3 Escolha a versão adequada para o seu sistema operativo (Windows, macOS ou Linux)

4 Transfira a versão estável mais recente

1.2 - Gestão de Bibliotecas

Biblioteca das disciplinas GRF e ARE: Caramel.jl

1.2.1 - Instalação Local da Biblioteca Caramel.jl

Na nossa aplicação Julia local, instalamos a biblioteca Caramel.jl a partir do Repositório no GitHub,

using Pkg
Pkg.add(url="https://github.com/ASaragga/Caramel.jl")

Esta instalação apenas necessita de ser feita uma vez.

1.2.2 - Instalação Online da Biblioteca Caramel.jl no Google Colab

Primeiro, no início de cada sessão, teremos sempre que alterar o runtime do Google Colab de Python para Julia. Pois, por omissão, o runtime do Google Colab é definido inicialmente como sendo Python.

Uma vez definido o runtime como Julia, para fazer a instalação do Caramel no Google Colab,

Esta instalação tem de ser sempre feita no início de cada sessão, pois o Google Colab não persiste as bibliotecas instaladas entre sessões. A instalação de bibliotecas do repositório oficial processa-se de uma forma um pouco mais simples,

using Pkg
Pkg.add("Turing")

Antes de os pacotes instalados poderem ser utilizados numa sessão, teremos de recorrer ao comando: using, como no seguinte exemplo,

using Caramel

p = AssetPrice("IBM",Date(2025,02,01), Date(2025,03,03))
println(DataFrame(p))

Utilizamos a função AssetPrice para extrair a partir do website Yahoo Finance as cotações das ações da IBM para o período compreendido entre 1 de Fevereiro e 3 de Março de 2025. DataFrame organiza os dados numa tabela e println imprime a informação recolhida. A coluna :adjclose apresenta o histórico das cotações de fecho das sessões diárias da New York Stock Exchange, ajustadas por emissão de novas ações, pagamento de dividendos, stock splits e reverse splits ocorridos ao longo do tempo.

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